Điều 12. Giá trị giao dịch lần 1, lãi mua lại có kỳ hạn và giá trị giao dịch lần 2

a) Đối với TPCP thanh toán lãi định kỳ: Trong đó: Vi: Giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với mã TPCP i của lệnh chào được lựa chọn (làm tròn xuống đơn vị đồng). GG: Giá gộp lãi danh nghĩa của một (01) trái phiếu của mã TPCP i, được tính theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. H: Tỷ lệ phòng vệ rủi ro được quy đổi sang số thập phân, được quy định là 5% tính trên giá gộp lãi danh nghĩa của TPCP. KL: Khối lượng TPCP giao dịch tương ứng với mã TPCP i (= khối lượng mua lại có kỳ hạn của mã TPCP đó tính theo mệnh giá/mệnh giá trái phiếu).

b) Đối với TPCP không thanh toán lãi định kỳ: Vi: Giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với mã TPCP i của lệnh chào được lựa chọn (làm tròn xuống đơn vị đồng). G: Giá yết của một (01) trái phiếu của mã TPCP i, được tính theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. H: Tỷ lệ phòng vệ rủi ro được quy đổi sang số thập phân, được quy định là 5% tính trên giá gộp lãi danh nghĩa của TPCP. KL: Khối lượng TPCP giao dịch tương ứng với mã TPCP i (= khối lượng mua lại có kỳ hạn của mã TPCP đó tính theo mệnh giá/mệnh giá trái phiếu).

a) L: Lãi mua lại có kỳ hạn TPCP (làm tròn xuống đơn vị đồng).

b) R: Lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP (%/năm) tương ứng với từng lệnh chào.

c) T: Kỳ hạn mua lại TPCP (ngày), tính từ ngày thanh toán giao dịch lần 1 đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán giao dịch lần 2.

d) Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm có ngày thanh toán giao dịch lần 1.

a) V2: Giá trị giao dịch lần 2.

b) Ci: Lãi danh nghĩa của mã TPCP i mà KBNN được nhận (nếu có).